Экспоненциальная скользящая средняя

Постройте скользящие средние вместе с необработанными данными для визуализации тенденций. Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) объединяет EMA и SMA для уменьшения задержки при сохранении плавности. Сезонные закономерности (например, всплески продаж в праздничные дни) могут искажать скользящие средние. Помните, что скользящие средние — это инструменты, а не хрустальные шары. Интерпретируйте их в контексте, учитывая рыночные условия, волатильность и другие соответствующие факторы.

Что такое скользящие средние?

Используйте методы сезонной экспоненциальное скользящее среднее декомпозиции (например, STL-декомпозицию) для разделения трендовых, сезонных и остаточных компонентов. Короткие окна (например, 3 дня) реагируют быстро, но могут быть шумными. Они обычно используются в анализе временных рядов, на финансовых рынках и прогнозировании спроса.

Экспоненциальная скользящая средняя против простой скользящей средней

Чаще всего в крипто- и Форекс-трейдинге используются EMA на 5, 10, 12, 20, 26, 50, 100 и 200 дней. Трейдеры часто настраивают EMA в соответствии со своим стилем торговли. Краткосрочные трейдеры предпочитают EMA на 12 и 26 дней, а EMA на 50 и 200 дней чаще используются долгосрочными инвесторами. Трейдеры часто используют пересечение EMA при создании новых сигналов.

Треугольная скользящая средняя (TMA):

Прогнозом на ноябрь будет среднее значение параметров за m предыдущих месяца. Коэффициент сглаживания, также известный как взвешенный множитель, определяет вес, отведенный самой последней точке данных. Этот множитель находится в диапазоне от 0 до 1, при более высоких значениях указывает на более быструю реакцию на изменения цены.

• Простое скользящее среднее SMA сильнее всего запаздывает, экспоненциальное – наиболее оперативное и динамическое.
• Присвойте веса (например, 0,1, 0,2, 0,3, …) самым последним точкам данных.
• Это среднее значение затем используется для прогнозирования будущих значений.
• В работе ЕМА использует экспоненту в текущем и прошлом периоде.
• Чем больше коэффициент сглаживания, тем больший вес получают последние значения данных.

EMA индикатор принимает набор данных (уровни цен закрытия за указанный период) и подает их среднюю цену. Причем, МА движется вместе с ценой, не ограничиваясь никакими диапазонами и границами. Тайм-фреймы могут быть разными, скользящие средние на всех временных промежутках могут отставать – как правило, чем больше период, тем сильнее отставание (на небольших таймфраймах отставание минимально). Главный недостаток EMA — повышенная чувствительность к изменениям цены, из-за чего она чаще даёт ложные сигналы и подвержена постоянным перепадам. А ещё, как и простая скользящая средняя, EMA — запаздывающий индикатор, который может только подтвердить долгосрочные тренды, но не может предсказать их.

Как использовать EMA в торговле?

Это может привести к большим ошибкам прогнозирования, когда данные имеют внезапные сдвиги или разрывы. Чтобы проиллюстрировать различия между этими типами скользящих средних, давайте рассмотрим пример. На следующем графике показаны дневные цены акций Apple (AAPL) с 1 января 2020 г.

Например, на следующей диаграмме показаны ежемесячные продажи компании, а также SMA, WMA и EMA с размером окна 12 месяцев. Мы видим, что скользящие средние сглаживают данные и показывают общую картину продаж с течением времени. Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) – это тип скользящего среднего, который наделяет более высоким весом последние точки данных, что делает его более чувствительным к изменениям цен.

Кроме того, можно использовать скользящее среднее для прогнозирования и предотвращения медицинских и медицинских рисков и осложнений, таких как гипертония, гипотермия и эпидемии. Скользящее среднее может помочь инженерам и ученым обрабатывать и фильтровать различные типы сигналов, таких как аудио, видео и данные датчиков. Например, 10-точечная скользящая средняя может уменьшить шум и искажения звуковой волны, а 5-точечная скользящая средняя может улучшить края и контрастность изображения. Используя скользящее среднее, можно устранить высокочастотные компоненты и сохранить низкочастотные компоненты сигнала, а также улучшить соотношение сигнал/шум и качество. Более того, можно использовать скользящее среднее для обнаружения и извлечения особенностей и закономерностей сигнала, таких как пики, впадины и тенденции. Скользящее среднее – это метод сглаживания, то есть он уменьшает шум и изменчивость данных.

В этом разделе мы суммируем основные моменты и идеи из этого блога, а также предоставим несколько советов и рекомендаций по эффективному использованию скользящего среднего. Скользящее среднее может помочь инвесторам и трейдерам определить направление и силу рынка, а также определить потенциальные точки входа и выхода для своих сделок. Например, 50-дневная скользящая средняя может показывать среднюю цену акции за последние 50 дней, а 200-дневная скользящая средняя может показывать среднюю цену за последние 200 дней. Сравнивая эти две скользящие средние, можно определить, находится ли акция в восходящем тренде (50 дней выше 200 дней), нисходящем тренде (50 дней ниже 200 дней) или в боковом тренде (50 дней близко к 200 дням). EMA – является трендовым индикатором и указывает средневзвешенное значение цены на выбранном временном периоде.

С статистической точки зрения точки данных используются для оценки таких параметров, как среднее значение или дисперсия, которые необходимы для прогнозирования. С точки зрения бизнеса, точки данных отражают реальные тенденции и закономерности, что позволяет принимать обоснованные решения. Коэффициент сглаживания, также известный как константа сглаживания или альфа, определяет скорость снижения весов. Более высокий коэффициент сглаживания придает большее значение последним точкам данных, делая EMA более реагирующим на изменения цен. Напротив, более низкий коэффициент сглаживания уделяет большее внимание старым данным, что приводит к более плавной и менее реактивной EMA.

В этой статье мы обсудили 11 технических индикаторов в крипто-трейдинге, включая экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и простую скользящую среднюю (SMA). А если вы хотите узнать, какие техиндикаторы наиболее популярны у пользователей TabTrader, вы можете почитать эту статью в нашем блоге. Как видите, нет какой-то одной средней скользящей, которая всегда ближе или дальше от цены. Среднескользящие линии изменяют свое расположение относительно цены и относительно друг друга в зависимости от динамики цены. Прогноз на конкретный период зависит от прошлых наблюдений, которые могут не отражать внезапные изменения.

• Как и простая скользящая средняя, она используется, чтобы определить направление и силу рыночного тренда.
• При использовании метода скользящего среднего точки данных используются для расчета среднего значения за определенный период.
• Периоды EMA, такие как 50- или 200-дневные, могут служить зонами поддержки и сопротивления, на основе которых можно строить торговую стратегию и принимать решения.
• Трейдеры и инвесторы полагаются на EMA для принятия обоснованных решений на основе самой актуальной информации о рынке.

Как и любой другой техиндикатор, EMA эффективнее всего использовать в сочетании с другими техиндикаторами и/или моделями свечей на графиках. Однако EMA полнее отображает последние изменения, она может быстрее отреагировать на новый тренд, чем SMA. Скользящие средние обычно используются с данными временных рядов для сглаживания краткосрочных колебаний и выделения основных тенденций или циклов12. Помните, что скользящие средние — это всего лишь один инструмент в вашем наборе инструментов для прогнозирования.

Создается первый локальный максимум (отмечен индикатором фрактал), индикатор ЕМА 9 снизу вверх пробивает две медленные скользящие средние. В работе ЕМА использует экспоненту в текущем и прошлом периоде. Расчеты по умолчанию проводятся по ценам закрытия, но можно выбрать другой вариант. Во вкладке «Справка» (если используется для работы МТ4) указана точная формула расчета ЕМА.

Важно отметить, что EMA является динамичным индикатором, который пересчитывается при появлении новых данных. Если вы хотите использовать EMA в своей модели или программе, необходимо обновлять его по мере получения новых данных. Скользящие средние в качестве поддержки или сопротивления пригодны только для торговли по трендам. Если рынок находится в нейтральном состоянии (в боковике) такое применение SMA или EMA может привести к убыткам.

Целью такого сглаживания является передача большего веса последним значениям цен, и меньшего веса более ранним. Как видно из вышесказанного, использование экспоненциального скользящего среднего позволяет значительно улучшить анализ данных и обеспечить более точные результаты. Он помогает сфокусироваться на общих трендах и исключить шумы, что делает его незаменимым инструментом для многих профессионалов и специалистов, работающих с временными рядами. Принцип работы ЭСС основан на том, что он присваивает больший вес последним наблюдениям, а не учитывает все прошлые значения в равной степени. Используя понятие весового коэффициента, ЭСС подчеркивает последние значения, что позволяет быстрее реагировать на изменения в данных. В отличие от простого скользящего среднего, где все наблюдения имеют одинаковый вес, EMA дает больший вес последним значениям, тем самым отражая более актуальную информацию о тренде.